Skrivet: onsdag 15 februari 2017 10:51 Eftersom jag tidigare varit mindre aktiv på sociala medier är det dags att jobba där. Den senaste veckan spelade min äventyr i USA sig i Seattle. Därför åkte vi träffade en 20-tal atleten torsdag morgon mot Denver för att ta flyg till Seattle, WASHINGTON staten aan de Westkust. Vi anlände där runt 8 timmar 39s kvällar. Därigenom såg vi Seattle Seattle på kvällen, vilket är verkligen fantastiskt. (i bilaga en bild av quotThe Space Needlequot) När jag kom fram på hotellet kan jag snabbt gå med något med mina kameramän, 2 Britten från London. Därefter går du så snart som möjligt och sover om nästa morgon. Läs mer. Skrivet: måndag 13 februari 2017 11:37 10 39grote39 AVLO39ers stod vid starten av Championship of Vlaanderen över Rotselaar, alla gick med en topp 10 klassificering huswaarts. De kampioenen: Justine Tinck (junioren) och Charlotte Van Hese (beloften) Silver: Jessica Van Bruyssel (W35) 5: De Bosscher Pieterjan (kort kors) - Picavet Sofie (lång kors) - Elise Van Raemdonck (junioren) - Eddy Van Puyvelde (M45) 6: Ruben Van Praet (kortkors) - Gert Stuyven (M40) 9: Ivan Janssens (M50) Vid ungdomen var det ännu en 4: e plats för miniem Sverre Van Britsom. uitslagen Skrivet: måndag 06 februari 2017 18:57 Övergått helg gav 4 atleten det bästa av sig själv under denna två dagars. Sara Van Ryckeghem hos CAD-kvinnorna fick en 20 e plats. Vid CAD-herren blev vi representerade av Xander Ros och Jonas Verduyckt. Efter en rits personliga uppgifter slutade Xander på 6 e plats. Jonas fick träffa 2 pr39s de 15 e platsen. Bryan var vår man hos SCH heren. I denna starka besatta match var det spannend till och med det sista numret. Meta bara en pr39s på fick fick Bryan toch fortfarande vid baken på den slutande 1000m. På ny en pr med resultat som bronsmedalj. Proficiat aan alle atleten. Bedankt aan de trainers voor de begeleiding In het bijzonder Geert De Borger, die 2 dagen en motiverende kracht was. Skrivet: måndag 06 februari 2017 18:18 Koldt men torkat i Klapperstraat i Beveren-Waas där söndagsmiddag om provinsiella veldlooptitels blev striden. AVLO39s De Bruyn Elise (ben1), Vidarsson Viktor Noi (vuxen 1) Verniers Stephanie (min 1) Van Britsom Sverre (min 1) DeBosscher Pieterjan (kortkors) Van Raemdonck Elise och Ivan Janssens (mästare50) kan beteckna provinsiella veldloopkampioenen 2017. Prenumerera på alla AVLO-deltagare. Resultat: volh. be Senare mer info om teamklassementen. Skrivet: måndag 30 januari 2017 12:09 Mathias De Leenheer levererar AVLO en silverplatta i hinkstapspringen. Steffi Dhont gick som 4 e net bredvid polstokpodium. Andra resultat: 6: Vandorpe Axelle (60H) med en PR och Zita Goossens (hög) 7: De Leenheer Mathias (ver) serie: Top Maya (60H) och De Schryver Davy (800m) Skrivet: måndag 23 januari 2017 11:47 Stijn Van Nieuwenhove (guld - 400m scholieren) och Benjamin Evrard (brons - kadetten boys) gick med en medaille huiswaarts. För olika idrottare var detta definitivt inte det kampioenskap som de hade i tankar. Det kan nu främst vara en motivation för att arbeta hårt och att visa under de belgiska kamperna vad de är värda. Välkommen till alla deltagare och framgång ännu de kommande kamperna Läs mer. Schreven: tisdag 10 januari 2017 16:24 Den senaste helgen var det första viktiga inomhusavtalen med Provinciale kampioenschappen. Våra idrottsmän har alla sina bästa beentjes inlett trots det begränsade antal förberedelsestävlingar. Vi uppnådde 16 podiumplatser: Läs mer. Schreven: tisdag 27 december 2016 12:45 Söndagen fick Stephanie Verniers hennes trofé i mottaga som sexfoldige provinciaalse kampioene. Individuellt i landsväg, meerkamp, 1000m piste och i springet, och tillsammans med eleverna pussar 2015-2016 på avlossningarna 4 x 60m och de 3 x 600m. Även broder Thibeau Verniers får ta emot trofén som provinsiell och Vlaams kampioen på 300m horden. Sverre Van Britsom fick också ta emot en trofé för sin provinsiella titel på 1000 meter. Han blev också 2: a i valet av årets åsikt. Han hade också 2 titlar med de pupillen aflossingsploeg. Även Karen Van Hecke fick en trofé för sin titel i hinkstapspringen hos mästarna. Alsook Sofie Picavet fick ta emot en trofé. Sida 1 av 28 Vem är på BK VELDLOPEN i Wachtebeke på söndag 12 mars. vill komma supporteren för våra atletor, har redan möjlighet att köpa biljetter i FÖRVERKOOP. HUR BESTELLEN. beställningsformulär fyller i OPHALEN. kantine Lokeren: woensdag 1 och 8 mars 15u30-15u45,16u30-17u15 en 19u15-20u söndag 4 mars och 11 mars 9u30-10u15 kantine Zele: fredag 3 och 10 mars 19u30-20u30 PRIS. 7,00 euro per biljett Toppkällor för grundläggande analysdata Online Du behöver inte prenumerera på dyra onlinetjänster för att få de data du behöver för grundläggande analys. Mycket av de grundläggande analysdata du behöver är tillgänglig från högkvalitativa webbplatser, inklusive: SEC. gov: Om det är en webbplats du, som en grundläggande analytiker, behöver veta om, är den här. SEC. gov är ett massivt förvar av finansiell information som tillhandahålls av tillsynsmyndigheten, Securities and Exchange Commission. Den översta funktionen du vill ha är möjligheten att ladda ner alla företags finansiella rapporter. Nasdaq: Nasdaq är mest känt för att vara en ledande börserbörs, ett forum där handlare köper och säljer aktier i vissa aktier. Men Nasdaq har byggt upp en respektabel webbplats som innehåller massor av information för grundläggande analytiker. Du hittar sammanfattningar av företagens finansiella rapporter, handelsinformation och aktiekurser. USATODAY: Om du söker affärsnyheter, innehåller money. usatoday allt från affärstrender till ekonomiska rapporter. Webbplatsen innehåller också en historisk aktiekursutjämningsfunktion som kommer att berätta vad ett lagerpris var tidigare. Theres också en lagermätare, som berättar hur konservativ eller aggressiv ett lager är. Du hittar också kolumnen, Ask Matt, varje vardag. moneycentral. msn: Om du försöker hitta aktier som uppfyller vissa grundläggande kriterier har moneycentral. msn ett kraftfullt screeningsverktyg. Du kan berätta för systemet vilka egenskaper du letar efter, och det returnerar en lista över alla aktier och företag som uppfyller dina kriterier. Morningstar: Morningstar är mest känt som ett forskningsföretag som spårar fonder. Men Morningstar innehåller en hel del information om aktier, inklusive grundläggande data. Det är också intressant att leta upp fonder och se vilka aktier de äger, särskilt om fonderna har skickliga grundläggande analytiker. Algoritmisk handel för dummies 8211 del 2 Hej och välkommen tillbaka till min blogg Detta är en uppföljning till min tidigare artikel som introducerade några av de grundläggande begreppen i handel och hur de relaterade till MetaTrader 4, som jag använder i denna serie inlägg. Här är en länk till föregående artikel om du inte läste den redan. Jag går genom att skapa en grundläggande handelsalgoritm från de inledande utvecklingsstadierna, från att vara mycket olönsam, till en som producerar nästan 100 avkastning på investeringar under ett simulerat år. I den sista artikeln slutade vi med att skapa ett hej världsprogram i MQL4. I det här vill jag introducera handelsfunktionerna, men först och främst bör vi skapa några allmänna hjälparfunktioner som kommer att hjälpa vår programmering och felsökning. MT4 (eller MT5, för den delen) har ingen debugger i strategitestaren, vilket gör våra liv lite svårare som programmerare. Det betyder att vi måste tillgripa funktionen Print () mycket när vi försöker bestämma orsaken till ett problem, detta är oundvikligt. En sak som vi kan göra är att använda Asserts som lånas från konventionell programmering, en Assert är ett kodstycke som kontrollerar giltigheten av ett givet uttalande och sedan stoppar programmet och skriver ut ett meddelande om det här felet är felaktigt. Här är ett exempel: I detta exempel kontrollerar man att funktionen OrderReliableLastErr () returneras 0, dvs det fanns inget fel. Om det uppstod ett fel (i detta fall ett returvärde utan noll), skulle programmet sluta och meddelandet skulle visas i Journal för att vi skulle inspektera. Här är implementeringen för Assert i MQL4: Du kommer märka att det inte bara är meddelandet Print () ed, men också en varning visas på skärmen med funktionen Kommentar () av MQL4, vilket varnar användaren tydligare mot problemet. En påstående bör användas för att upptäcka fullständigt ogiltigt och oväntat beteende och inte bara för alla fel eftersom programmet inte kan fortsätta att fungera efter det att ett påstående har avfyrats. Ett tillvägagångssätt för denna metod är dess tillit till den globala variabla gError. gError används så att huvuddelen av programmet som löper varje ficka kan detektera skjutningen och stoppa eventuell ytterligare operation. I en idealisk värld skulle påståendet helt enkelt stoppa strategitestaren, men tyvärr finns det inget sätt att göra detta från kod. Minns att i MT4 är prisseriedata i diagrammet uppdelad i staplar som är placerade med jämna mellanrum. I våra program är det ofta fördelaktigt att kunna berätta när en bar startar, eftersom MT4 kommer att ringa vår startfunktion () för varje enskilt fält och det kan vara 10s, 100s eller 1000s fästingar per bar beroende på den valda tidsram. Tyvärr är det enda sättet att göra detta på ett tillförlitligt sätt både i strategitestaren och under live-testet att använda en annan global variabel: Den här funktionen måste bara ringas en gång per uppdatering, eftersom varje samtal ändrar den globala variabeln så att efterföljande samtal som görs efter det första under en uppdateringen kommer att returneras felaktigt. Ändå är detta fortfarande en mycket användbar funktion när den används korrekt. Lika priser mot flytpunkt När du anger priser till MT4 API måste man ta hänsyn till mäklare som har stöd för antal decimaler. Till exempel, med en 5-siffrig mäklare är det oacceptabelt att skicka 1.213201 till ett pris eftersom det finns för många decimaler. MT4 kommer att kasta ett runtime-fel. Vad som krävs är att använda funktionen NormaliseDouble () för alla priser du skickar som inte är från en inbyggd MQL4-variabel, till exempel Ask eller Bud. Vid jämförelse av två olika priser betalar det sig att använda en funktion som denna: Detta hjälper till att utesluta problem med att priserna är ojämlika jämfört med en flytande punkt jämförelse men lika efter att de har normaliserats. Exempel Forex Mäklare (Tillhörande) Tillgång till MT4 data MT4 ger tillgång till data och funktioner via MQL4, här är en snabb sammanfattning: Obs! Användningen av ordet globalt hänvisar till tillgänglighetsområdet. MT4 har speciella variabler som dokumentationen refererar till som globala variabler. som används för att hålla data mellan inbjudningar av MT4. De indexeras av stapeln, där 0 är den senaste fältet. Nuvarande bud och fråga priser är också tillgängliga som globala variabler, men endast de senaste värdena. För en fullständig lista över globala MQL4-variabler, se referensdokumentationen här. MQL4 ger också full tillgång till alla inbyggda indikatorer och även åtkomst till alla anpassade. Här är ett exempel på att få värdet av ett glidande medelvärde: Detta ett linjekall utvärderar glidande medelindikatorn för: Den nuvarande symbolen (dvs. den tillgång som EA körs på, till exempel EURUSD) Den aktuella tidsramen (tiden - ramen som EA körs på, till exempel M1, M5 osv.) Med en period på 14 barer utan visuell förskjutning (där kurvan faktiskt ritas i strategitestaren, förskjuten i det förflutna eller i framtiden av ett antal staplar) Enkelt glidande medelvärde i beräkningarna Endast på öppna priser Använd nuvarande streck (bar 0) i beräkningarna. Dokumentationen ger inte bara information om hur man ringer dessa indikatorer, det ger också en mycket användbar teknisk analys av hur de fungerar och varför du vill använda dem. Faktiska handelsfunktioner - grundläggande terminologi Innan vi kan gå vidare till de faktiska handelsfunktionerna måste vi täcka handelsterminologin som du kommer att stöta på nästan när du försöker handla, antingen genom att skriva ett program eller manuellt i MT4-gränssnittet. På grund av det faktum att din mäklare sannolikt ligger långt ifrån dig, genomförs faktiska handelstransaktioner genom att skicka en begäran via internet. Denna förfrågan tar lite tid att komma till mäklaren och denna försening kan få konsekvenser när man överväger beställningar som görs för omedelbar utförande, såsom marknadsorder. När du skickar en marknadsorder att köpa, till exempel kommer du alltid att köpa till det aktuella Askpriset. Men vad det aktuella Ask-priset är hos din mäklare kan vara annorlunda än det du har i MT4 som körs på din lokala maskin. Slipparametern låter dig minska denna potentiella skillnad genom att tillåta att det faktiska köpeskillingen är annorlunda med ett antal poäng. Av intresse här är att slippa är något som lätt kan manipuleras av en skrupelfri mäklare för att öka sina vinster genom att ge dig ett ogynnsamt pris. Leta efter recensioner av mäklare som pratar om hur mycket slippa kunder upplever när de väljer en mäklare. Att helt enkelt ställa in detta till noll kommer att fungera i strategi testeren, men när det gäller levande testning kan det leda till att man behöver fel. När du går in i en handel, förväntar du dig att marknaden flyttar till din tjänst innan du sedan kan stänga handeln med vinst (antingen manuellt eller genom att använda vinst). Om marknaden inte flyttar till din tjänst kan du dock göra det möjligt att kontrollera det maximala beloppet du kan förlora i varje handel. Det anges som ett enkelt pris. I det ovanstående exemplet gjordes en köp på 1,37657 med en stoppförlust på 1,36654 och priset är för närvarande vid 1.37317 på väg ner mot stoppförlusten. Du kan argumentera för att stoppförluster är onödiga eftersom du kan stänga handeln manuellt, vilket är sant förutom om det är fråga om avbruten anslutning till din mäklare, som en strömavbrott - du behöver en viss skyddsnivå för att förhindra obegränsade förluster. För köporder måste stoppförlusten placeras under köpeskillingen och för försäljningsorder över försäljningspriset (på ett avstånd från vissa mäklare-specifika antal poäng). Att ställa in en stoppförlust korrekt är en knepig process - ju närmare du ställer in priset, desto högre sannolikhet kommer det att bli, men ju längre bort du lägger det desto mer kan du förlora om din noggrannhet är otillräcklig. För att stänga en handel med vinst är alternativet till manuell stängning (och användbart av samma skäl som stoppförlusten) att använda vinstdrivande vinst. Rörelseresultatet fungerar precis som stop-loss det anges som ett enkelt pris och representerar den vinstmängd du vill vara glad för att acceptera för en viss handel. För köporder måste vinstdispositionen placeras över köpeskillingen och för försäljningsorder under försäljningspriset (på ett avstånd från vissa mäklare-specifika antal poäng). I ovanstående exempel gjordes en försäljning på 1,34720 med en vinstdisposition på 1,34232 och priset är för närvarande på 1,34572 på väg ner mot vinstsyfte. I vinstdispositionerna och slutförlustdefinitionerna märker du att jag nämnde att det finns ett mäklardefinierat minimumsavstånd där både vinst och slutförlust måste ställas in - det kallas stoppnivån och definieras i poäng . Det är faktiskt en begränsning som ställs på alla pågående beställningar (order som är avsedda för orderboken). Rörelseresultat och slutavdrag är faktiskt bara väntande-order som skapas och stängs automatiskt av din mäklare. Du kan hitta stoppnivån så här: Det finns också en ytterligare begränsning av alla väntande beställningar, så att de kanske inte placeras inom den nuvarande spridningen. Så även om din mäklare har en stoppnivå på 0, kan du fortfarande inte lägga några pågående beställningar (inklusive vinst och förlust) någonstans mellan frågorna och budpriserna. Den fullständiga uppsättningen regler avseende order och stoppnivåer ges i följande dokumentation: I forex anges handelsvolymen i fraktionerade enheter som heter mycket. Ett standardparti är vanligtvis 100 000 basvalutaenheter (till exempel i USDJPY som skulle vara 100 000) även om det här är en mäklarespecifik kvantitet. Du kan bestämma din mäklare lot-size så här: Eftersom de flesta människor inte har 100.000 ljuger för att handla, lyckligtvis kan du ange fraktionerade parti storlekar. Den lägsta tillåtna av din mäklare kan bestämmas så här: Av någon anledning har MT4 en lägsta specificerbar storlek på 0,01 (oavsett minsta mäklare), vilket motsvarar 1000. Återigen verkar 1000 per handel som att det kan vara av räckhåll för de flesta människor i världen och alldeles för riskabelt i första hand. Anledningen till den enorma storleksstorleken är historisk detaljhandel förexhandel är bara en ganska ny utveckling, det brukade vara att endast banker och stora finansinstitut kunde handla och de var bara intresserade av att flytta stora summor pengar. Använda hävstång är det enda sättet du verkligen kan handla i detaljhandeln förex, om du inte är mycket rik. Hävstångseffekt är lite som ett lån mäklaren tar din första insättning som betalning (säg 1000), och om hävstången är 1: 100, kan du handla i enheter upp till 100 000 eller ett standardparti. Nu verkar detta vara extremt riskabelt eftersom du då potentiellt kan förlora mer än du faktiskt deponerat. Det är här valet av mäklare blir extremt viktigt - det är helt möjligt för en mäklare att förhindra att du förlorar mer än du deponerat (genom att initiera ett marginalanrop och automatiskt stänga dina beställningar om de förlorar tillräckligt) och faktiskt några mäklare kommer att göra det (t. ex. Oanda). Men det kommer givetvis inte så att det verkligen går att läsa villkoren. En marginalanrop brukade innebära en kille i slutet av en telefon som berättade att alla dina erbjudanden var dåliga och att kosta dig mycket pengar. Nu är det helt automatiserat - om du har gjort en dålig affär och dina öppna affärer förlorar mer än ett visst belopp kommer din mäklare automatiskt att stänga dina affärer för att förhindra obegränsad förlust. Detta kallas ett marginalsamtal. Som jag nämnde ovan är det väldigt viktigt att välja en mäklare som förhindrar att du förlorar mer än din första insättning. Faktiska handelsfunktioner Ok, vi kan täcka hur du faktiskt utför handel med MQL4. MQL4 ger tillgång till en mängd olika handelsfunktioner som du kan se allt här: MQL4 Trading funktioner. Jag ska presentera de enklaste två funktionerna: marknadsorder köper, säljer och stänger. OrderSend () och OrderClose () ger tillgång till denna funktion. Först verkar OrderSend-funktionen ganska skrämmande, med 11 separata parametrar att passera. I verkligheten är det faktiskt ganska enkelt men tack och lov här är prototypen: Låt oss springa igenom parametrarna. symbol - Symbolen för handel, använd Symbol () för den nuvarande cmd - Den faktiska typen av handel att göra, här är en full lista volym - Partiets storlek i bråkdelpriset - Priset för att handel, för marknadsordningar måste detta vara Bud eller Fråga beroende på vilken typ av order glidning - Antal glidpunkter för att acceptera från din mäklare stoploss - Priset för att ställa in stoppförlusten kan vara 0 för ingen stop - förlust takeprofit - Priset för att ställa in vinstdriven kan vara 0 för ingen vinstdrivande kommentar - (valfritt), en kommentar att placera på den ordning som kommer att synas när du svävar över ordern i MT4-gränssnittet magi - (valfritt), ett magiskt nummer är något som gör det möjligt för en EA att unikt skilja sina egna beställningar för alla manuellt placerade order eller order från andra EAs som körs på samma kontoutgång (valfritt), en utgångstid för pågående beställningar - det här är inte stöds av några mäklare arrowcolor (valfritt), den färg som branschen kommer att appea r i MT4-gränssnittet Placera en buysell-order på marknaden Här är ett exempel på att placera en order, utan vinst eller slutförlust för 0,1 parti och acceptera 0 poäng för glidning: Som du kan se, funktionen OrderSend () returnerar en biljett som unikt identifierar handeln, eller -1 för misslyckande. Denna biljett är användbar för när vi måste stänga handeln eller för att identifiera om handeln är i vinst eller förlust. Avsluta en beställnings orderorder Sluta en order görs med funktionen OrderClose (). Här är prototypen: Låt oss gå igenom parametrarna: Biljettnummer - Ordernummer, som returneras av OrderSend () - funktionen mycket - Bråkantals antal partier att stänga i denna ordning (det går att stänga mindre volym än vad du beställde, det här kallas ett partiellt nära) pris - Priset för att stänga ordern, för marknadsordningar måste detta vara Bud eller Fråga beroende på typen av slipp - Mängden glidning att acceptera från mäklaren Färg - Färgen för den slutna pilen ritad på diagrammet i MT4 Det är värt att förklara hur stängning av en order fungerar bakom kulisserna för att förstå varför glidparametern är nödvändig. När en beställning är stängd, går mäklaren in i en order till marknaden av motsatt typ som ursprungligen öppnades. Minns tillbaka till den senaste artikeln där jag förklarade att i forex måste varje köp stängas med en försäljning. Detta är genomförandet av det faktum. Och på grund av detta måste vi återigen drabbas av den fruktansvärda glidningen av mäklaren. Här är ett exempel på användningen av OrderClose (): Likaså för en säljorder: Vår första handelsalgoritm Ok, så nu har vi faktiskt lärt oss allt vi behöver för att skapa den mest grundläggande handelsalgoritmen (EA i MT4-terminologi). Att köpa och sälja slumpmässigt Handelsmetoden kommer att vara att helt enkelt köpa och sälja slumpmässigt, vänta en slumpmässig tid och stäng sedan ordern. Det kommer att finnas högst en beställning som öppnas vid en viss tidpunkt och den maximala tiden som ska vänta före stängning anges som användarparameter. Här är den realiserade EA: Kompilera EA och ställ sedan in följande inställningar i strategitestaren: Tidsram H1 För perioden 2011-2012 Initial deposition of 2000 Hit start och då ska du presenteras med en rapport som liknar detta: Den innehåller väldigt viktig information som total vinstlösning, neddragning, antal branscher etc. Låt oss springa igenom vad de menar: Barer i testet - antalet barer i den valda tidsramen, i ovannämnda fallhanteringsfel Missbildade diagramfel - eventuella fel som uppstod på grund av dåliga back-test-data Initial insättning - den första simulerade insättningen Total nettovinst - simuleringens nettovinst Resultatfaktor - förhållandet mellan bruttovinst och förlust, 1: 1 skulle vara 1,0, högre siffror indikerar lönsamhet och ju högre desto bättre Absolut drawdown - det maximala beloppet som den initiala balansen minskades med, desto lägre desto bättre Totalt handlade - Totalt antal utförda transaktioner. Ticks modellerade - Antalet samtal till din startfunktion () ity - en uppskattning av simuleringens tillförlitlighet, mycket viktigt - mer om detta i en senare artikel Bruttoavkastning - simuleringens bruttoresultatförlust Förväntad avlöning - den genomsnittliga resultatlöshetsfaktorn för en enskild handel Maximal drawdown - den största skillnaden i vinsten diagram från högsta topp till lägsta tråg, desto lägre är den bättre Relative drawdownen - dragningsgraden i förhållande till kontosaldot vid tiden, desto lägre desto bättre Shortlong-positioner vunnit - andelen säljer som resulterade i vinst, ju högre desto bättre vinstdrivande affärer - andelen av alla affärer som resulterade i vinst, desto högre var den bättre största vinstdumpshandeln - största enskilda vinstdumpshandeln Genomsnittlig vinstdisposition - genomsnittet över alla vinstdrivande affärer Maximalt i följd vinstlösningar - antal på varandra följande affärer som var lönsamma Maximalt i följd vinstlösning - det maximala antalet löpande förluster i följd över alla affärer es - det faktiska antalet konsekutiva affärer som var profitablelossy Viktigaste delarna i rapporten De viktigaste delarna av rapporten är nettovinsten, nedräkningen och den genomsnittliga vinstlösningen. Nettoresultatet bör uppenbarligen vara högre än 0, helst mycket högre, medan relativ neddragning ska vara så nära noll som möjligt. Att analysera den inneboende risken är en extremt viktig faktor för alla investerare och varje EA är en potentiell investeringsmöjlighet. Ett sätt att beräkna risk är att titta på det genomsnittliga resultatförlustförhållandet i rapporten. I ovanstående exempel är riskriskförhållandet 1,05: 1. beräknad som: riskbelöning genomsnittlig förlust genomsnittlig vinst Detta riskräntor är ganska bra i allmänhet eftersom vi inte riskerar mycket mer än vi kan tjäna för varje enskild handel. Men det här är inte hela historien självklart. Vad som också är nödvändigt att överväga är vinstfaktorn, som i detta fall är mindre än 1, vilket indikerar ett olönsamt system. Så vi har en låg risk (på handel med handel) olönsam system med mycket hög neddragning Så kortfattat är denna EA låg vinst och högrisk (på grund av den enorma neddragningen) - det värsta av båda världar Låt oss utforska resultaten av denna EA. Handla slumpmässigt bör resultera i ett EA som är jämn jämn om det inte fanns för en viktig faktor: spridningen. Varje gång en handel görs (öppnad och sedan stängd) måste vi betala kostnaden för spridningen till mäklaren. Ju högre antal branscher desto mer sprider du måste betala. Ett exempel på att betala spridningen av lika stora rörelser i prisresultatet är endast jämn i en riktning och ökad förlust i den andra. Detta syns i följande exempel om vi ökar antalet branscher genom att bara vänta 1 bar före stängning av varje handel: I faktum, konto värdet gick till noll i mycket mindre än 1 år. I allmänhet var färre antalet branscher som användes för att nå ett visst vinst, desto effektivare EA sedan det betalade spridningsbeloppet blir mindre. Förbättringar Vad händer om vi ändrar EA för att försöka låsa in vinster när de inträffar Se på den ursprungliga rapporten är den genomsnittliga vinsten 36,08, så vad om vi lägger till en kod för att skapa en stoppförlust vid jämnvikten (orderens öppna pris) när vinsten når den här nivån i vilken ordning som helst, sluta förlusten att bryta jämnt Ok, så en förbättring gjordes - EA är nu i vinst med 392 och dragningen har minskat till 65. Ett par intressanta punkter är att hur den genomsnittliga vinnande procenten har förändrats tillsammans med den genomsnittliga förlusten per handel. EA vinner nu 54 av tiden (jämfört med 51) och riskbelöningsförhållandet har ändrats till 1,14: 1 eftersom den genomsnittliga vinsthandeln minskade till 33,01. Genom att flytta stoppförlusten till en jämn gång när vi är i vinst ökar chanserna för att vara en vinnare naturligt, men det genomsnittliga beloppet som vunnit minskar eftersom det är mer sannolikt att stoppförlusten kommer att utlösas före vinsten kunde stiga upp till den nivå som det annars skulle ha haft med den ursprungliga metoden för att stänga handel. Detta är en viktig punkt att förstå i allmänhet: ju närmare en stoppförlust är till det aktuella priset, desto mer sannolikt är det att bli slagen. Delvis nära med genomsnittlig vinst Ok, så om vi också stänger hälften av ordern när vi når den genomsnittliga vinstnivån. Kom ihåg att det är möjligt att stänga en mindre bråkdel av partier än vad som ursprungligen öppnades i ordern. En stor förbättring - nu har vi nästan 100 vinster (jämfört med inledningsinvesteringen) och nedräkningen har minskat till 44. Men riskavkastningsgraden är nu 1,58: 1 men den genomsnittliga vinnande procenten är upp till 64. delvis stänger tillåter 50 av den ursprungliga ordern att uppföra sig som den skulle ha i den tidigare versionen, samtidigt som man tar omedelbar vinst. Effekten av detta är att öka vinstprocenten eftersom den slutna delen av ordern vunnit och den befintliga delen kommer också att vinna eftersom den startar i vinst och har slutförlust vid break-even. Högre vinnande procentandel översätter inte alltid till högre vinst - den genomsnittliga förlusten kommer sannolikt att öka för att kompensera eftersom det var mindre vinst genom att stänga hälften av ordern tidigt jämfört med den ursprungliga algoritmen. Vid denna tidpunkt nådde vi den punkt där vi extraherade så mycket vi kunde från den ursprungliga strategin. Genom att öppna handeln helt slumpmässigt och bara koncentrera sig på hur branschen stängs har vi sett hur det är möjligt att ställa in ett EA från ett första hemskt resultat till en mycket bättre. Det bör dock noteras att det inte skulle vara klokt att handla med detta EA på grund av den höga dragningen och den korta testperioden som är inblandad. Även EA betalar mycket i kostnaden för spridningar på grund av det höga antalet affärer (cirka 2000 totalt på spridningar ensamma). Det här är allt för den här artikeln I nästa artikel kommer jag att täcka några av de olika handelsteknikerna (trailing-stop, grids, medelvärde, martingale etc) och riskerna och nyttan av var och en. Om du vill visa din uppskattning för den här artikeln och försäkra dig om att jag kan skriva mer så här kan du köpa källkoden för alla exemplen i den här artikeln, de kommer med fulla rättigheter att använda, men du tackar dig även i kommersiella produkter. Var snäll och handla inte med dessa EA, men de är endast avsedda för utbildningsändamål. HFT på it8217s mest extrema kräver en mycket snabb handelshastighetshastighet som egentligen bara kan uppnås av de stora spelarna som använder colocation 8211, den sidan av sakerna är utom räckhåll för detaljhandeln som måste bosätta sig för mindre frekvens. Något att tänka på är att ju mer handel du gör desto mer sprider du betalar så att det kan vara mindre effektivt att handla oftare (speciellt med hjälp av marknadsordningar). En annan faktor som kan hindra HFT-återförsäljaren är mäklaren själv, som (om de bestämmer att du använder för mycket av deras nätverksbandbredd) kan börja sänka din anslutning för att kompensera. Hoppas det hjälper mig att springa men den här artikeln använder (köpte) källkodsexemplet och I8217m undrar hur du skapar de informativa strategierapporten skärmbilder du fick i din artikel Jag kan få samma information genom att bläddra men flikarna i strategin Tester men jag skulle mycket hellre ha allt i en imagepdf för snabb översikt. Också i en annan anteckning. Jag kan få Oanda historia data från 2011.12.19 vilket är lite odddisconcerting minst sagt ..
No comments:
Post a Comment